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検証&勉強☆

個別株の検証・勉強を継続中。

資金管理を考えて一回のLCを全資金の2%程度
に抑えながらポジションを持つとして、資金を分散させながらトレードすると、
検証期間20年で安定して高い利益を上げ続けられる手法は、今のところなし(笑)
というかいろんな人が言っているように、恐らくそんな手法はない。
トレンドフォローが機能する期間、逆張りが有効な期間にだいたい分かれる。
信用取引などのレバレッジは資金管理考えるとかけられない。
相当信頼性のあるシステムじゃないと、ドローダウンで精神的に死ぬ。

ある程度平均して利益を上げられるようにしても、単一のシステムでは
今のところ平均するとだいたい年利30~40%がいいところ。
20年のうち2,3年だけ突出して100%とかあげられても、あまり意味がない。
そういうシステムはだいたいドローダウンの期間が大きいか、長いか。

ドローダウンを抑えようとしてフィルターで売買回数を減らせばPFはよくなるけど、
当然売買回数は減って総利益は少なくなる。
それを補って様々な局面に対応できるように、逆張り、順張り、トレンドフォロー、ブレイクアウトなど
いろいろな手法をシステム化して、実際に運用しようとすると・・・
頭がこんがらがった!

混乱した理由は、各手法にフィルターや最適化をしていった為に、撤退の注文や時期がバラバラだから。
何日経過して何%なら撤退、利益が何%乗って何%逆行したら撤退、LCは何%など・・・
ここまでならまだ良いけど、同じような値動きを取るシステムを複数作ったためさらに複雑に・・
マルチシステムでの運用を考えていたけど、現状では正直厳しい。

相場全体の流れによって、似た値動きでもその後の値幅や値動きが影響される。
相場全体が今どの時期なのか?が分析できれば、その時期に機能しやすいシステムを運用すればいいけれど、
そんな事できるだろうか??
出来高・VIX・MA・ファンダメンタルなどで分析できるんだろうか?
この分野はまだ未着手。
相場に合わせて手法変えていくってなると、結局裁量になる??
ファンダメンタルで相場が動く事は今回の上昇でなんとなくわかったけど、再現性がない。


勉強していく過程で、勝ち続けている人が言っている事を参考にしているけれど、
例えば手法はシンプルにするなど。こういう事は毎回自分でやってみて理解に至る(笑)
結局経験から学ばなければ、「理解」まで至らない。
成長していく過程で何が正しいか?がわかっていないんだから、しょうがないか。
時間をかけてトレードの勉強を続けるしかない。

検証をずっとやっていると、意識せずともいろんなチャートを見る事になるのが意外な副産物。
1日ずつずらして、値動きを見ていくと面白い。
トレードを始めた時には到底わからなかった、一回ダマしてからの上昇とかおもしろい(笑)

システム・裁量・手法・ファンダメンタル・市場・メンタル・資金管理・etc・・
いやーーートレードって難しいわ。
勝ち続けている1%程度に入るのはほんとに難しい。
優秀で分析力が高いとか、ロジカルで頭がキレるとか・・
自分にはそんな特別な能力はないから、地味な努力を継続し続けていくしかない。
昔はこれすらできなかったから、成長してる。

徐々に徐々にトレードの能力は上達してる。ハズ。
少なくとも始めたばかりの所から考えると、だいぶ歩いてこれた。


最初はお金と自由を求めて相場に入って、ボコボコにされて倒されて、立ち上がっては倒され・・
人生で初めての挫折寸前を経験した。
チャートを見るのがイヤで、怖いって思うくらい。

これまでにはないくらい、おそらく普通の人生を選んでいたら経験できないほど、
自分を見つめて、自分の弱さ、未熟さを知って、人生を考えて・・・
トレードへの挑戦をとおしてだいぶ成長できた。

自分の弱さ、怠惰、甘え、に負けているうちは利益なんて得られない。
そんなに甘い世界じゃない。
身近に勝ち組トレーダーがいて、トレードを教えてもらえれば多分勝つ側のトレーダーになれると思う。
でも、今までのもがいてきた経験は本当にありがたい経験だった。
自分を成長させた先にしか、漠然とした言い方だけど成功はないと、心底考えられるようになった。
そう思って、毎日努力を続けられるようになった事、そういう自分になれた事が一番うれしい。

他人よりも一つの事を続けている事、自分にとってのエッジはトレードしかない。
今さら方向転換して商売やります、なんてちょっと厳しい。
また一からやるのは時間がかかる。
何よりも、達成できないのはくやしい。
トレードを途中で辞めたら、他の何をやっても途中で逃げそう。
それだけはイヤだ(笑)
せっかく親に生んでもらって、一回きりの人生なんだから、楽しみたいし挑戦したい。

勝ち続けるトレーダーになる為に必要な知識や技術、心構え、
そろそろ道の半分くらいにはこれたんじゃないだろうか?
今までの過程をもう一回やれ、って言われたら正直マジきつい!
でも後一回なら、いや2回・・・でもやれそうな気がする。
ここまできたら諦める事を諦める・・・。(笑)

自分に最も向いている売買スタイルは今のところ
トレンドフォロー・ブレイクアウト・スイングのどれかかなぁ?と思う。
逆張りは向いてない気がする。
システムも・・・値動きの基本や裁量の下地の為に検証はするけど、
システムトレード自体は正直向いていないと思う。
システムはシステム枠を作って、フィルターをかけた堅めのサインでやっていこうかな。

自分の適性を釣りで考えると・・・
常に大物狙い、小さい魚をチョコチョコなんて全然好みじゃない。
全然釣れなくても、10回に1回釣れれば満足するし、釣れない事が不快でもない。
細かいことは苦手で大雑把で楽観的。
相場に関わる時間はなるべく少なくして、他の事も楽しみたい。

そう考えるとトレンドフォローかなぁ。
トレンドフォローを主体にスイング・ブレイクアウトを混ぜる?
でもトレンドがない時は3つとも機能しないかしずらい・・・
市場を増やすか?

とりあえずこの3つを主体で絞ろう!
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3年ぶりに投稿。 自分の考えをまとめる為に不定期で書いていきます。

祭りが終わって気づく・・・
この後どうだろう?

中長期狙いのロングポジションを1銘柄保有中。
上手くやろうとして振り落とされたくないから、短期の上げ下げを無視して
とにかく我慢してひたすら持ち続けた。
結局それが正解で、資金は増えた・・が、急落で含み益が相当吹っ飛んだ。
知らないうちに、楽観雰囲気に巻き込まれてた。
資金は大丈夫だけど、このポジションを持っている為に、
テクニカルで判断していくトレードに支障がある。
一度見た含み益に捉われてなかなか手放したくない・・出口が完全に不明確。
もうこんなトレードは一生したくない.

自分で作ったリバ狙いのシステムはリバらない為に少しDD中。
ただシステムどうりに売買するだけなので特に気にしてないけど、
最適化していった過程で、LC幅を40%と大きく設定してある事だけが難点。
過去検証で大きなDDはないけど(10%程度)
LC幅が大きいといつか何かあった時に一発退場になる。
少しリターンを下げても、LCをキツめにして保険を入れるようにしようかな。
それかショートのシステムと複合でリスク管理するか。

過去検証したから大丈夫、って単純に思うほど馬鹿じゃなくなった。
検証していない(優位性に自信をもてない)トレードもしたくないし、
LCなしの売買も怖くてしたくない。
精神的にはだいぶ成長できたけど、自分の技術、知識のなさを痛感・・
自己流じゃなくて、一度集中的に勉強したい。
今のレベルじゃとてもトレーダーとは言えない。
そこらへんの個人投資家と同じレベル。

中長期ではまだ上に向かうと漠然と期待しているけど

・量的緩和
・インフレ
・月足、週足の上昇トレンド継続中

気がかりなのは
・GSの先物大量ショート(オプション等判断できないので単純にショート枚数)
・個人投資家の信用買いポジション
・追証投入でまだ個人は投げが終わっていない

日足では再度安値更新していく可能性は十分ある。
念のためポジションを小さくしておきたいけど、
下げた局面で湧いた自分の感情なのか、客観的事実なのかの判断が難しい。
とにかく死なないようにだけ、生き残る事を最優先で考えよう。

それにしても下落開始の売り方が半端じゃなかったなー。
調整はあって当たり前&想定してたけど、ここまで容赦なしに売り込むとは。
こんなことならショート戦略も立てておけばよかったけど
器用にいろいろできるほど、自分のトレード技術が安定していない。
やっぱり何が起こってもおかしくない。
改めて株価っていうのは幻想でしかないと思った。

ここ最近、友達が株を初めたり(実際に儲かって株をナメまくっていたけど、ド高値で信用MAX買いして、現在は急落で借金して追証入れて死刑宣告待ち・・)
ご飯食べてたらサラリーマンが株の話してたり・・・
個人の信用組みが完全には死んでないし、短期ではリバりそうにない状況。。

いつか叩きにくると思ってたら、意外に早過ぎてびっくり。
追証でブラ下がってる個人を完全に叩くだろうか?
こんなもんなんだろうか?経験が浅いからわからない。
もっともっと太らして、2~3年でみんなが浮かれあがって調子ぶっこきまくりでドッカーン!くると思ってた。

・とにかく死なないようにリスク管理
・常に上下両方向に対応した戦略を立てておく

無題

225 前場

あらかじめ見送り予定で見ているだけでした。

090に抵抗があると思っていたので、エントリーするなら090Sでしたが
エントリーしていても、決済が070でできたかどうか・・・という感じです。

閑散相場で、後場はもう見ません。

GW中にゆっくりトレードの勉強でもしたいと思います(^^)

お疲れ様でした。
皆さんゆっくりお休みください☆

225 後場

310L-340C

後場寄りが意外に高くて、そのまま上げるか・・・?
とヌカ喜びしたバカ者でした・・

970越えてきたところでさらに↑を期待しましたが・・
こういう時に寄りで決済して終了できるくらいになれれば・・
流れが変わったらずっと↓になってしまったので、
タイトにトレストとかで対応すればよかったかな。

気配がグングン上がって、寄ってからも勢いよく買っていましたが、
買い戻させたのか、持ち上げてドスンと落としただけ??
前場の高値はキープして上げて行くかなぁ?と思っていたので
割れてきて、もう見切りました。

その後は、ズル下げを予測していたのでノータッチ。
最近は一方通行に値段が動きますね。
対応策を考えないと。

お疲れ様でした☆




225 前場

905S-930LC
910L-持ち越し


寄りからすぐショート振ってしまいました・・・
寄る前はロングでと考えていたんですが・・・持ち上げられて高値で投げてしまいました。
利食いの買いと、下げるにしても一回持ち上げるのか・・・

後半の900越えて来たところで成行でついていってみました。
ずっと板を見ていましたが、持ち上げてから落として
結構売ってきましたが、飲み込んでいた気がしました。

結構大きいロットで売ってきたけど、買戻しするかな?
少し長めの時間だとまだ押し目のレベルに見えるので、
ここからまた↑向きの流れに戻らないかな?とか思いながらロング狙いしています。

昨日の夕場で170Lしましたが、海外が弱くてつられて下げだしたので
同値で即逃げして、夕場引けで再度ロングをしようかと思っていましたが、
昨日の高値で、ここから再度上昇するか一旦反落するか、という位置まで上がってきていたので、
ONのリスクを考えてやめておきました。

抜けると予測して抜けなかったら、ヒドイめに合いそうだと思ったので。
そしたら大幅GDで・・・止めといてよかった。。
ロング持ってこれだけGDされたら・・・
こんなに一気に下げるなら、ぜひ日中でやって欲しいところでした・・

プロフィール

dai

Author:dai
2008年のリーマンショック頃より株、225先物トレードを開始。
現在は為替をメインにトレードし、トレードで得た資金でビジネス投資を始めました。
今年はアメリカ不動産投資を開始します。
投資家を目指して奮闘中。
ズタボロになりながらも懸命に生きる31歳の備忘録。

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